МЕСТО И РОЛЬ РИСКОВ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СТАТИСТИЧЕСКОЕ

МОДЕЛИРОВАНИЕ

РИСКОВЫХ СИТУАЦИЙ

В ЭКОНОМИКЕ И БИЗНЕСЕ

Учебное пособие

САРАНСК 2007

Излагается сущность неопределенности и риска, их основные элементы и черты, причины возникновения. Представлены классификация и факторы, действующие на неопределенность и риск. Приводятся методы качественной и количественной оценки экономических и финансовых ситуаций в условиях неопределенности и риска. Рассмотрены пути и методы предупреждения и снижения риска.

Предназначено для студентов специальности «Статистика» и других экономических специальностей, бакалавров и магистров, обучающихся по направлению «Прикладная экономика».

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 МЕСТО И РОЛЬ РИСКОВ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1 Определение и сущность рисков

1.2 Классификация рисков

1.3 Система неопределенностей

1.4 Математические методы оценки рисков

2 КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РИСКА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

2.1 Методы принятия эффективных решений в условиях неопределенности

2.2 Предмет теории игр

2.3 Стратегические игры

2.3.1 Верхняя и нижняя цена игры

2.3.2 Смешанные стратегии

2.3.3 Доминирование стратегий

2.4 Игры с природой

2.5 Критерии эффективности в условиях полной неопределенности

3 ПРИНЯТИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РИСКА

3.1 Вероятностная постановка принятия предпочтительных решений

3.2 Нормальное распределение

3.3 Кривая рисков

3.4 Выбор оптимального решения с помощью доверительных интервалов

3.5 Многокритериальные задачи выбора эффективных решений в условиях риска

3.6 Двухкритериальная трактовка риска

3.7 Оптимальность по Парето

3.8 Выбор решений при наличии многокритериальных альтернатив

3.9 Показатели риска в виде отношений

3.10 Концепция рисковой стоимости

3.11 Возникновение рисков при постановке миссии и целей фирмы

3.12 Связь финансового и операционного рычага с совокупным риском

4 ПОЗИЦИОННЫЕ ИГРЫ

4.1 Дерево решений

4.2 Ожидаемая ценность точной информации

5 ТЕОРИЯ ПОЛЕЗНОСТИ НЕЙМАНА-МОРГЕНШТЕРНА

5.1 Функция полезности дохода

5.2 Измерение отношения к риску

5.3 Учет отношения лица, принимающего решение, к риску

6 ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И ПУТИ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Развитие концепции рыночного хозяйствования происходит с учетом множества трудностей, которые являются специфическими для современного состояния отечественной экономики. Причины этого обусловлены как самой сутью состояния отечественной рыночной экономики, при которой на будущие результаты предпринимательской деятельности существенно влияют сбои в экономической политике страны и многочисленные факторы рыночной конъюнктуры, так и тем, что экономические явления и процессы подвержены воздействию большого числа неэкономических факторов (политические, экологические, социальные и др.).

Введение принципа свободного взаимодействия рыночных субъектов, обеспечение здоровой рыночной конкуренции неизбежно повышают неопределенность и коммерческий риск. В этих условиях чрезвычайно трудно выбирать оптимальные решения и предвидеть их последствия в сфере бизнеса. Поэтому экономический риск в системе рыночных отношений представляется объективно необходимой категорией, которая требует совершенствования теории и практики анализа.

Большинство управленческих решений принимается в условиях риска, что обусловлено рядом факторов: отсутствием полной информации, наличием противоборствующих тенденций, элементами случайности и т.д. В этих условиях возникает неясность и неуверенность в получении ожидаемого конечного результата, повышается вероятность появления дополнительных затрат и потерь.

Современный бизнес невозможен без риска. Усиление риска - это оборотная сторона свободы предпринимательства, своеобразная плата за нее. Без знаний о риске предприниматель не подготовлен к коммерческой деятельности.

Чтобы выжить в условиях рыночных отношений, нужно решаться на внедрение инновационных, нетривиальных действий, а это усиливает риск. Для любого бизнеса важным является не избежание риска вообще (это практически невозможно), а предвидение, и по возможности, его максимальное снижение. Более того, опасность возникновения непредсказуемых и нежелательных для фирмы, компании, предприятия последствий собственных действий, как правило, вредит экономике, поскольку подрывает ее динамичность и эффективность.

Предприниматели в условиях нестабильной экономики, неопределенности в значительной мере рискуют получить меньший доход, чем ожидаемый, или вообще потерпеть убытки после вложения денежных ресурсов в выбранный проект. Поэтому предприниматель должен формировать проект и управлять им таким образом, чтобы доходность проекта возрастала, а уровень риска при этом снижался, то есть необходимо формировать эффективные проекты и выбирать из них оптимальный.

Следовательно, проблема количественной и качественной оценки экономических рисков и управления рисками ввиду возможности больших потерь при реализации финансовой, производственно-хозяйственной, сервисной, инновационной, управленческой и других видов деятельности является актуальной, приобретает самостоятельное теоретическое и прикладное значение.

Цель учебного пособия – системное исследование, разработка и изложение методов решения задач, возникающих в рисковых ситуациях или ситуациях неопределенности.

Задачи учебного пособия:

- расширение и углубление знаний о качественных и количественных свойствах экономических процессов с учетом риска как характерного фактора современной экономики;

- овладение методологией и методикой построения, анализа и использования экономико-математических моделей, которые учитывают риск;

- изучение ряда наиболее типовых приемов моделирования и измерения экономического риска в процессе принятия решений, овладение соответствующим аппаратом с целью практического использования при решении разнообразных проблем.

Теоретической основой и практическим инструментарием анализа и прогнозирования решений в экономике и бизнесе являются экономико-математические модели и проводимые по ним расчеты.

В качестве математических средств принятия решений в условиях неопределенности и риска используются теория стратегических игр, теория вероятностей, математическая статистика, теория статистических решений, математическое программирование, теория полезности Неймана-Моргенштерна, системный анализ.

МЕСТО И РОЛЬ РИСКОВ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Поиск по сайту: