Управление финансовыми и страховыми рисками (продолжение)

Для этого Группа:

- поддерживает стабильную и диверсифицированную структуру пассивов, включающую в себя ресурсы, привлекаемые от различных групп инвесторов/клиентов, на определенный срок, так и в средства до востребования;

- осуществляет вложения в высоколиквидные и ликвидные финансовые активы, диверсифицированные по видам валют и срокам погашения, для быстрого и эффективного покрытия непредвиденных разрывов в ликвидности;

- контролирует использование существующих резервов ликвидности и инициирует их увеличение путем оптимизации использования существующих финансовых активов;

- имеет возможность осуществлять привлечения средств на финансовых рынках в короткие сроки.

Политика и процедуры. Казначейство ОАО«Сбербанк России»осуществляет анализ,прогноз и разработкупредложений по регулированию краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной ликвидности с учетом потребностей всех участников Группы. Организация контроля над состоянием ликвидности и исполнением решений по управлению ликвидностью относится к компетенции Комитета по управлению активами и пассивами. Оценка, управление и контроль над риском ликвидности осуществляются в соответствии с «Политикой ОАО «Сбербанк России» по управлению риском ликвидности», «Стандартом Группы Сбербанка России по расчету метрик по риску ликвидности», а также рекомендациями Банка России, локальных регуляторов и Базельского комитета по банковскому надзору. Банк осуществляет контроль и управление ликвидностью на уровне Группы, в том числе координацию всех внешних привлечений участников Группы с учетом текущих макроэкономических условий, рыночной конъюнктуры и минимизации стоимости фондирования.

Органы правления банков – участников Группы отвечают за эффективное управление ликвидностью соответствующих банков и контроль ее состояния, а также соблюдение лимитов и ограничений, установленных внутренними нормативными документами Группы и требованиями локальных регуляторов. Оценка, управление и контроль риска ликвидности банков – участников Группы осуществляются в соответствии с едиными стандартами Группы.

Управление риском ликвидности Группы базируется на законодательных инициативах Банка России/локальных регуляторов с учетом применения лучших мировых практик и использует следующие методы оценки и инструменты управления риском ликвидности:

- прогнозирование основных статей баланса участников Группы в разрезе основных видов валют с целью определения необходимого объема ресурсов для покрытия дефицита ликвидности, а также выполнения обязательных нормативов установленных локальными регуляторами;

- прогнозирование структуры активов и пассивов при различных сценариях развития баланса Группы с целью контроля требуемого уровня ликвидных активов в среднесрочной и долгосрочной перспективе в рамках построения планов фондирования;

- контроль и прогноз значений основных показателей ликвидности, определенных «Стандартом Группы Сбербанка России по расчету метрик по риску ликвидности», установление лимитов на риск-метрики как отдельных участников Группы, так и Группы в целом, в том числе, но не исключительно, составляющие аппетит к риску Группы;

- проведение стресс-тестирования профиля ликвидности путем анализа различных сценариев и фаз стресса, а также планирование действий в условиях кризиса с целью поддержания необходимого уровня ликвидности.

Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2014 года

Поиск по сайту: