В таблице ниже представлен анализ валютного риска Группы в отношении финансовых активов и обязательств, а также производных финансовых инструментов по состоянию на 31 декабря 2014 года. Валютный риск по форвардным и фьючерсным контрактам представлен дисконтированными позициями по соответствующим валютам. Валютные опционы отражены в сумме, отражающей теоретическую чувствительность их справедливой стоимости к изменениям валютного курса. Опционы на товары отражены по их справедливой стоимости в той валюте, в которой совершаются расчеты по ним. Долевые финансовые инструменты классифицируются в валюте страны эмитента.
Доллары
Турецкая
Прочие
(в миллиардах российских рублей)
Рубли
США
Евро
лира
валюты
Итого
Активы
Денежные средства и их эквиваленты
1 090,5
793,6
280,2
48,8
95,7
2 308,8
Обязательные резервы на счетах в центральных банках
142,8
132,8
33,2
5,7
51,2
365,7
Торговые ценные бумаги
17,7
15,7
0,5
2,6
0,8
37,3
Ценные бумаги, изменение справедливой стоимости
которых отражается через счета прибылей и убытков
65,8
11,5
—
—
0,4
77,7
Средства в банках
116,8
22,0
69,1
0,2
32,7
240,8
Кредиты и авансы клиентам
11 443,0
4 015,0
938,4
831,5
528,7
17 756,6
Ценные бумаги, заложенные по договорам репо
682,1
332,6
77,1
67,3
10,2
1 169,3
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии
для продажи
547,8
75,9
56,5
112,9
36,6
829,7
Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до
погашения
47,4
23,4
3,7
42,8
0,6
117,9
Прочие финансовые активы (без учета справедливой
стоимости производных финансовых инструментов)
187,4
268,8
81,0
10,2
15,5
562,9
Итого финансовых активов
14 341,3
5 691,3
1 539,7
1 122,0
772,4
23 466,7
Обязательства
Средства банков
2 819,2
494,9
218,3
44,0
63,6
3 640,0
Средства физических лиц
6 473,1
1 203,8
1 047,8
366,5
237,2
9 328,4
Средства корпоративных клиентов
2 858,3
2 314,2
520,6
268,8
272,6
6 234,5
Выпущенные долговые ценные бумаги
548,3
485,2
147,2
59,1
62,8
1 302,6
Прочие заемные средства
—
392,2
103,2
32,5
9,3
537,2
Прочие финансовые обязательства (без учета
справедливой стоимости производных финансовых
инструментов)
286,1
120,7
14,2
40,0
5,2
466,2
Субординированные займы
505,6
247,3
7,3
—
9,3
769,5
Итого финансовых обязательств
13 490,6
5 258,3
2 058,6
810,9
660,0
22 278,4
Чистые финансовые активы/(обязательства)
850,7
433,0
(518,9)
311,1
112,4
1 188,3
Чистые производные финансовые инструменты
242,8
(551,7)
467,9
(159,7)
60,0
59,3
Обязательства кредитного характера
после вычета резервов
под обесценение (Примечание 34)
2 890,1
1 131,5
372,4
767,0
114,4
5 275,4
Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2014 года
Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2014 года