Управление финансовыми и страховыми рисками (продолжение)

Одновременно с этим в Группе действует многомерная система полномочий, позволяющая определить уровень принятия решений по каждой кредитной заявке. Каждому территориальному подразделению присваивается профиль риска, определяющий полномочия данного подразделения по принятию самостоятельных решений в зависимости от категории риска заявки. В свою очередь, категория риска заявки зависит от совокупного лимита и категории риска заемщика/группы связанных заемщиков, а также от категории кредитного продукта. Таким образом, действующие системы лимитов и полномочий позволяют оптимизировать кредитный процесс и надлежащим образом управлять кредитным риском.

Группа в соответствии с разработанными макроэкономическими сценариями проводит анализ чувствительности уровня кредитных рисков на уровне индивидуальных контрагентов и кредитного портфеля в целом, по итогам которого выявляются макро-факторы, максимально коррелирующие с вероятностью дефолта контрагентов. В целях проведения стресс-тестирования статистическая информация о резких изменениях макро-факторов используется при моделировании рейтингов в стрессовых ситуациях.

В связи с ухудшением экономической ситуации в российской экономике в конце 2014 года Группой с целью минимизации кредитного риска реализованы следующие мероприятия:

- В рамках кредитования розничных клиентов: ужесточены требования к условиям предоставления и порядку принятия решений о предоставлении кредитов/кредитных карт; ограничено кредитование по ряду продуктов.

- В рамках кредитования клиентов сегмента «Микро бизнес»: ужесточены требования, предъявляемые к клиентам, для предоставления кредита; ограничено кредитование наиболее рисковых отраслей деятельности, а также по ряду продуктов; ужесточены требования, предъявляемые к обеспечению по кредиту; изменены в сторону минимизации рисков подходы к кредитованию клиентов.

Группа осуществляет постоянный контроль процессов взыскания проблемной задолженности на всех стадиях сбора. При выявлении проблемных зон/этапов в процессе взыскания задолженности, снижения уровня эффективности сбора, роста проблемного портфеля в отдельных регионах, клиентских или продуктовых сегментах осуществляется оптимизация процесса кредитования/взыскания.

Рыночный риск.Возможность возникновения у Группы финансовых потерь вследствие неблагоприятногоизменения курсов иностранных валют, котировок долевых ценных бумаг, процентных ставок, цен на драгоценные металлы и других рыночных индикаторов. Основной целью управления рыночным риском Группы является оптимизация уровня рыночного риска в рамках Группы, соответствие уровня рисков установленным ограничениям, минимизация потерь при реализации неблагоприятных событий.

Группа выделяет следующие категории рыночного риска:

· Валютный риск–риск возникновения убытков или снижения прибыли,связанный с изменениемкурсов иностранных валют;

· Процентный риск–риск возникновения убытков или снижения прибыли,связанный с изменениемуровня процентных ставок;

· Фондовый риск –риск возникновения убытков или снижения прибыли,связанный с изменениемсправедливой стоимости долевых ценных бумаг (например, обыкновенных и привилегированных акций);

· Товарный риск –риск возникновения убытков или снижения прибыли,связанный с изменениемстоимости товарных активов (в частности, драгоценных металлов);

· Риск волатильности –риск возникновения убытков или снижения прибыли от операций сопционами, связанный с изменением вмененной волатильности базовых активов опционов;

· Риск ликвидности –риск невозможности открытия/закрытия или изменения достаточно большойпозиции на рынке, бирже или против определенного контрагента по рыночным котировкам, а также невозможности обеспечить своевременное исполнение контрактных обязательств без понесения убытков в недопустимых для финансовой устойчивости размерах.

Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2014 года

Поиск по сайту: