Принципы управления операционными рисками

Базельский комитет установил следующие основные принципы управления операционным риском в кредитной организации:

Принцип 1. Ключевая роль совета директоров в формировании и обеспечении развитой культуры управления операционным риском на всех уровнях организации

Принцип 2. Банки должны создавать, внедрять и использовать систему управления, полностью интегрированную в общий процесс управления рисками

Принцип 3. Совет директоров должен разработать и анализировать систему управления рисками и осуществлять контроль над исполнительными органами;

Принцип 4. Совет директоров должен установить риск-аппетит и допустимый уровень риска

Принцип 5. Исполнительный орган должен разработать и представить совету директоров четкую, эффективную и надежную управленческую структуру с точно определенными, прозрачными и непротиворечивыми сферами компетенции. Исполнительный орган несет ответственность за последовательное внедрение и применение принципов, процессов и систем управления операционным риском в соответствии с риск-аппетитом и допустимым уровнем риска.

Принцип 6. Исполнительный орган должен обеспечить выявление и оценку операционного риска с целью четкого понимания природы и факторов риска

Принцип 7. Исполнительный орган должен обеспечить одобрение нововведений с учетом операционных рисков

Принцип 8. Исполнительный орган должен организовать регулярный мониторинг операционного риска, включая систему отчетности подразделений.

Принцип 9. Наличие надежной системы внутреннего контроля, а также надлежащей системы снижения или передачи риска.

Принцип 10. Разработка планов обеспечения непрерывности и восстановления деятельности в случае реализации операционных рисков.

Принцип 11. Информация, публикуемая банком, должна позволять заинтересованным сторонам оценивать его подход к управлению операционным риском

Методы управления операционными рисками:

• Риск-аудит операций, процедур и направлений деятельности
• Сбор и анализ внутренних и внешних данных по операционным рискам
• Мониторинг ключевых индикаторов риска (KRI)
• Оценка (включая сценарный анализ) и самооценка операционного риска бизнес-подразделениями
• Регламентация бизнес-процессов (внутренних правил и процедур)
• Контроль соблюдения законодательства и внутренних правил и процедур
• Контроль информационно-технологических рисков
• Обучение и совершенствование системы мотивации персонала
• Автоматизация бизнес-процессов, в том числе отдельных (стандартных) процедур контроля
• Регулярная внутренняя отчетность по операционным рискам
• Разработка планов по обеспечению непрерывности деятельности и действий на случай реализации операционных рисков
• Страхование от операционных рисков
• Аутсорсинг(передача неключевых функций компании, организации на исполнение сторонним подрядчикам (аутсорсерам). Предприятия, оставляя за собой «душу» производства (его основные процессы), обычно передают в аутсорсинг поддерживающие производство звенья и функции, а именно: бухгалтерский учет и отчетность, информационные технологии, управление недвижимостью и его охраной, подбор персонала, производство комплектующих, маркетинг, логистику) отдельных функций

Ключевые индикаторы операционного риска

Ключевойиндикатор операционного риска (KRI, в русском варианте — КИР или КИОР) — показатель, используемый для отслеживания и прогнозирования фактов реализации операционного риска.

Ключевые индикаторы риска используются для регулярного (с различной периодичностью — в зависимости от ключевого индикатора риска) мониторинга подверженности риску, проявления риска и источников (причин) потерь.

Примеры ключевых индикаторов риска: текучесть кадров; количество сбоев оборудования; простои оборудования; количество исправительных ордеров; количество выявленных нарушений законодательства, внутренних документов и др.

Поиск по сайту: