В таблице ниже представлен анализ активов, учитываемых в отчетности по справедливой стоимости, в разрезе уровней иерархии оценки по состоянию на 31 декабря 2014 года:
(в миллиардах российских рублей)
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Итого
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости
Торговые ценные бумаги
30,5
6,2
0,6
37,3
Корпоративные облигации
16,1
6,0
—
22,1
Облигации федерального займа (ОФЗ)
8,3
—
—
8,3
Корпоративные акции
2,6
0,2
0,6
3,4
Облигации правительств иностранных государств
3,3
—
—
3,3
Муниципальные и субфедеральные облигации
0,2
—
—
0,2
Ценные бумаги, изменение справедливой стоимости которых
отражается через счета прибылей и убытков
56,1
7,1
14,5
77,7
Корпоративные облигации
36,2
1,8
—
38,0
Корпоративные акции
0,2
—
13,6
13,8
Облигации федерального займа (ОФЗ)
12,4
—
—
12,4
Муниципальные и субфедеральные облигации
7,0
0,2
—
7,2
Паи инвестиционных фондов
—
3,7
0,9
4,6
Облигации правительств иностранных государств
—
1,4
—
1,4
Еврооблигации Российской Федерации
0,3
—
—
0,3
Ценные бумаги, заложенные по договорам репо
825,5
3,8
—
829,3
Корпоративные облигации
307,8
3,8
—
311,6
Облигации федерального займа (ОФЗ)
251,8
—
—
251,8
Еврооблигации Российской Федерации
188,4
—
—
188,4
Облигации правительств иностранных государств
55,5
—
—
55,5
Муниципальные и субфедеральные облигации
21,9
—
—
21,9
Корпоративные акции
0,1
—
—
0,1
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для
продажи
772,5
57,2
—
829,7
Облигации федерального займа (ОФЗ)
364,4
—
—
364,4
Облигации правительств иностранных государств
200,8
17,3
—
218,1
Корпоративные облигации
158,1
39,0
—
197,1
Муниципальные и субфедеральные облигации
24,0
—
—
24,0
Корпоративные акции
22,4
0,5
—
22,9
Еврооблигации Российской Федерации
2,8
—
—
2,8
Векселя
—
0,4
—
0,4
Производные финансовые инструменты
3,5
784,0
19,2
806,7
Внебиржевые свопы
—
391,9
17,7
409,6
Внебиржевые опционы
—
274,7
—
274,7
Форварды
—
100,9
—
100,9
Рыночные свопы
—
15,6
—
15,6
Фьючерсы
3,5
—
—
3,5
Рыночные опционы
—
0,9
1,5
2,4
Инвестиционная собственность
—
—
7,1
7,1
Офисная недвижимость
—
—
347,3
347,3
Итого активов, оцениваемых по справедливой стоимости
1 688,1
858,3
388,7
2 935,1
Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2014 года
Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2014 года