Анализ производных финансовых инструментов по состоянию на 31 декабря 2013 года представлен в таблице ниже:
Справедливая стоимость суммы
основного долга или согласованной
суммы
Активы -
Обязательства -
положительная
отрицательная
справедливая
справедливая
(в миллиардах российских рублей)
К получению
К уплате
стоимость
стоимость
Иностранная валюта:
Рыночные свопы
35,9
(36,0)
—
(0,1)
Внебиржевые опционы
294,4
(291,6)
24,9
(22,1)
Внебиржевые свопы
1 301,3
(1 287,0)
18,7
(4,4)
Форвардные сделки
317,0
(316,1)
3,1
(2,2)
Фьючерсы
0,7
(0,7)
0,7
(0,7)
Итого
1 949,3
(1 931,4)
47,4
(29,5)
Процентная ставка:
Рыночные опционы
2,6
(2,6)
—
—
Рыночные свопы
5,8
(5,7)
0,1
—
Внебиржевые опционы
3,6
(3,6)
0,8
(0,8)
Внебиржевые свопы
139,3
(139,0)
13,1
(12,8)
Форвардные сделки
0,2
(0,2)
—
—
Итого
151,5
(151,1)
14,0
(13,6)
Валютно-процентные:
Внебиржевые свопы
837,5
(818,7)
35,4
(16,6)
Итого
837,5
(818,7)
35,4
(16,6)
Товары, включая драгоценные металлы:
Внебиржевые опционы
10,3
(10,4)
4,4
(4,5)
Внебиржевые свопы
19,4
(15,1)
4,3
—
Форвардные сделки
3,6
(3,9)
0,2
(0,5)
Фьючерсы
0,6
(0,2)
0,6
(0,2)
Итого
33,9
(29,6)
9,5
(5,2)
Акции:
Рыночные опционы
0,4
—
0,4
—
Внебиржевые опционы
2,3
(1,5)
1,0
(0,2)
Внебиржевые свопы
0,1
(0,4)
0,1
(0,4)
Форвардные сделки
0,3
—
0,3
—
Фьючерсы
0,1
(0,1)
0,1
(0,1)
Итого
3,2
(2,0)
1,9
(0,7)
Прочее:
Рыночные опционы
0,1
—
0,1
—
Внебиржевые опционы
0,4
(0,4)
—
—
Форвардные сделки
0,2
—
0,2
—
Фьючерсы
0,1
—
0,1
—
Итого
0,8
(0,4)
0,4
—
Кредитный риск:
Внебиржевые свопы
1,1
(0,9)
0,3
(0,1)
Итого
1,1
(0,9)
0,3
(0,1)
Итого
2 977,3
(2 934,1)
108,9
(65,7)
Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2014 года
Производные финансовые инструменты (продолжение)
В течение года Группа получила чистые убытки по производным финансовым инструментам с иностранной валютой в размере 161,4 миллиарда рублей (31 декабря 2013 года: чистый доход в размере 1.1 миллиарда рублей) и чистые убытки по производным финансовым инструментам с драгоценными металлами в размере 0,1 миллиарда рублей (31 декабря 2013 года: чистые убытки в размере 4,4 миллиарда рублей), которые отражены в консолидированном отчете о прибылях и убытках по статьям «Доходы за вычетом расходов / (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой, валютными производными инструментами и от переоценки иностранной валюты» и «Доходы за вычетом расходов / (расходы за вычетом доходов) по операциям с драгоценными металлами, производными финансовыми инструментами с драгоценными металлами и от переоценки счетов в драгоценных металлах» соответственно.