Концентрация кредитного портфеля. Ниже представлена структура кредитного портфеля Группы поотраслям экономики:
31 декабря
31 декабря
2014 года
2013 года
(в миллиардах российских рублей)
Сумма
%
Сумма
%
Физические лица
4 847,3
26,0
3 748,0
27,7
Услуги
3 700,6
19,9
2 445,3
18,1
Торговля
2 017,2
10,8
1 366,2
10,1
Пищевая промышленность и сельское хозяйство
1 041,0
5,6
900,6
6,6
Энергетика
961,9
5,2
644,9
4,8
Машиностроение
920,6
4,9
658,7
4,9
Государственные и муниципальные учреждения
837,5
4,5
672,9
5,0
Металлургия
752,7
4,0
459,6
3,4
Строительство
688,3
3,7
492,6
3,6
Транспорт, авиационная и космическая промышленность
619,8
3,3
448,3
3,3
Химическая промышленность
537,8
2,9
386,9
2,9
Телекоммуникации
484,9
2,6
560,1
4,1
Нефтегазовая промышленность
470,0
2,5
208,3
1,5
Деревообрабатывающая промышленность
89,5
0,5
76,1
0,6
Прочее
657,0
3,6
475,5
3,4
Итого кредитов и авансов клиентам до вычета резерва под
обесценение кредитного портфеля
18 626,1
100,0
13 544,0
100,0
В отрасль «Услуги» включены кредиты, выданные финансовым, страховым и прочим компаниям, предоставляющим услуги, а также кредиты, выданные холдинговым и многопрофильным компаниям.
Информация по кредитам и авансам клиентам, которые обеспечены ценными бумагами, полученными по договорам обратного репо, и по кредитам, переданным без прекращения признания, представлена в Примечании 37.
По состоянию на 31 декабря 2014 года у Группы было 20 крупнейших заемщиков с объемом кредитов на каждого заемщика более 103,3 миллиарда рублей (31 декабря 2013 года: 20 крупнейших заемщиков с объемом кредитов на каждого заемщика более 64,5 миллиарда рублей). Общий объем этих кредитов составил 3 692,7 миллиарда рублей или 19,8% от кредитного портфеля Группы до вычета резерва под обесценение (31 декабря 2013 года: 2 499,0 миллиарда рублей или 18,5%).
Сумма начисленных процентных доходов по индивидуально обесцененным кредитам за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, составила 26,9 миллиарда рублей (2013 год: 15,9 миллиарда рублей).
В процентные доходы по кредитам и авансам клиентам в консолидированном отчете о прибылях и убытках включены штрафы и пени, полученные от заемщиков, в размере 15,8 миллиарда рублей (2013 год: 8,0 миллиарда рублей).
Оценочная справедливая стоимость кредитов и авансов клиентам, а также использованная оценка справедливой стоимости раскрыты в Примечании 36. Анализ по структуре валют и срокам до погашения кредитов и авансов клиентам представлен в Примечании 33. Информация по операциям со связанными сторонами и операциям с государственными учреждениями и компаниями, контролируемыми государством, представлена в Примечаниях 39 и 40.
Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2014 года
Ценные бумаги, заложенные по договорам репо
31 декабря
31 декабря
(в миллиардах российских рублей)
2014 года
2013 года
Торговые ценные бумаги, заложенные по договорам репо
Еврооблигации Российской Федерации
7,8
2,8
Облигации федерального займа (ОФЗ)
3,1
4,9
Облигации правительств иностранных государств
0,5
—
Муниципальные и субфедеральные облигации
0,1
2,2
Корпоративные акции
0,1
0,9
Корпоративные облигации
—
0,5
Итого торговых ценных бумаг, заложенных по договорам репо
11,6
11,3
Ценные бумаги, заложенные по договорам репо, изменение справедливой
стоимости которых отражается через счета прибылей и убытков
Облигации федерального займа (ОФЗ)
9,0
10,2
Муниципальные и субфедеральные облигации
—
0,1
Итого ценных бумаг, заложенных по договорам репо, изменение
справедливой стоимости которых отражается через счета прибылей и
убытков
9,0
10,3
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи,
заложенные по договорам репо
Корпоративные облигации
311,6
348,4
Облигации федерального займа (ОФЗ)
239,7
560,9
Еврооблигации Российской Федерации
180,6
100,0
Облигации правительств иностранных государств
55,0
13,5
Муниципальные и субфедеральные облигации
21,8
49,1
Итого инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
заложенных по договорам репо
808,7
1 071,9
Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения, заложенные
по договорам репо
Облигации федерального займа (ОФЗ)
149,6
139,6
Корпоративные облигации
104,3
77,1
Муниципальные и субфедеральные облигации
38,4
30,1
Еврооблигации Российской Федерации
24,3
—
Облигации правительств иностранных государств
23,4
3,5
Итого инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения,
заложенных по договорам репо
340,0
250,3
Итого ценных бумаг, заложенных по договорам репо
1 169,3
1 343,8
Подробная информация по ценным бумагам, заложенным по договорам репо, с банками и корпоративными клиентами, представлена в Примечании 37.
В таблице ниже приводится анализ долговых ценных бумаг, заложенных по договорам репо, по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2014 года:
Инвестиционный
Спекулятивный
(в миллиардах российских рублей)
рейтинг
рейтинг
Нет рейтингов
Итого
Корпоративные облигации
272,8
115,3
27,8
415,9
Облигации федерального займа
(ОФЗ)
401,4
—
—
401,4
Еврооблигации Российской
Федерации
212,7
—
—
212,7
Облигации правительств
иностранных государств
78,4
0,5
—
78,9
Муниципальные и субфедеральные
облигации
3,0
57,3
—
60,3
Итого долговых ценных бумаг,
заложенных по договорам репо
968,3
173,1
27,8
1 169,2
Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2014 года
Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2014 года