Существует несколько подходов к анализу структуры временных рядов, содержащих сезонные или циклические колебания.
Простейший подход – расчет значений сезонной компоненты методом скользящей средней и построение аддитивной () или мультипликативной () модели временного ряда.
Построение аддитивной и мультипликативной моделей сводится к расчету значений для каждого уровня ряда.
Процесс построения модели включает в себя следующие шаги.
1. Выравнивание исходного ряда методом скользящей средней.
2. Расчет значений сезонной компоненты.
3. Устранение сезонной компоненты из исходных уровней ряда и получение выравненных данных в аддитивной или в мультипликативной модели.
4. Аналитическое выравнивание уровней или и расчет значений с использованием полученного уравнения тренда.
5. Расчет полученных по модели значений или.
6. Расчет абсолютных и (или) относительных ошибок.
Если полученные значения ошибок не содержат автокорреляции, ими можно заменить исходные уровни ряда и в дальнейшем использовать временной ряд ошибок для анализа взаимосвязи исходного ряда и других рядов.
Выявление и устранение сезонного эффекта («десезонализация уровней ряда») используются в двух направлениях.
1. Воздействие сезонных колебаний следует устранять на этапе предварительной обработки исходных данных при изучении взаимосвязи нескольких временных рядов.
2. Сезонный эффект используется в прогнозировании уровней ряда в будущие моменты времени.
Литература
1. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики. - М.: ИНФРА, 1998.
Правовая статистика / Под ред. Казанцева С.Я., Лебедева С.Я. – М.: ЮНИТИ. 2008.