Стратегическое взаимодействие крупных фирм на рынке

Стратегии и модели поведения

В структуре рынков имеются экономические агенты, которые ориентируются только на свои собственные цели и представления о рынке, а не на поведение других субъектов рынка, это крупные фирмы, преодолевающие ограничения совершенной конкуренции (отсутствие какого-либо значимого влияния на рынок), и совершенной монополии (консерватизм, «задавливание» рынка, неучет действий прочих агентов, включая потенциальных). Ценовое поведение таких агентов выходит за рамки пассивной или активной политики, включая гибкое реагирование цен и объемов выпуска на изменение окружающей экономической среды.

Таким образом, рынки, где действуют крупные фирмы, вынуждены считаться с наличием и поведением других контрагентов. Такие рынки являются олигополиями, и поведение фирм является стратегическим. Стратегическое поведение свойственно только рынку олигополии: в условиях свободной конкуренции объем выпуска фирмы не зависит и не влияет на объемы выпуска других фирм.

Реализация стратегического поведения фирмы в условиях олигополии происходит в двух основных формах: в виде некооперативного взаимодействия фирм (когда фирмы конкурируют друг с другом и проводят самостоятельную политику на рынке) и в виде кооперативного поведения (когда фирмы предварительно договариваются о совместных действиях и выступают на рынке «единым фронтом»).

Некооперативные стратегии поведения классифицируются в зависимости от последовательности принятия решений и выбора фирмами стратегической переменной (объема выпуска или цены). Возможные стратегии представлены в табл.4.1.

Таблица 4.1. Стратегии фирм в результате их взаимодействия

Рассмотрим модели стратегического некооперативного взаимодействия крупных фирм.

Модель Бертрана

Предположим, на рынке действуют две фирмы, производящие однородный продукт. При этом вход на рынок других фирм эффективно закрыт. Целью каждой фирмы является максимизация прибыли. Отсутствуют соглашения фирм друг с другом. Фирмы назначают цены одновременно, так что каждая не может прогнозировать реакцию конкурента на сделанный ею самой выбор. Средние издержки фирм постоянны в долгосрочном периоде и равны между собой.

Фирма 1 назначает цену первой. Ее цена может быть любой. Но как только фирма 1 назначила цену, ее цена оказывается фиксированной при принятии решения фирмой 2. Если фирма 2 назначит цену выше цены фирмы 1, она не продаст ничего (спрос переключится на товар той фирмы, которая назначает более низкую цену). Фирма 2 может назначить цену на уровне цены фирмы 1 или ниже. Во втором случае фирма 2 захватывает весь рынок.

Подобную стратегию может проводить фирма 1 по отношению к фирме 2. В результате на рынке возникает ценовая конкуренция, и, как следствие, цена падает до минимально возможного уровня. Если фирмы идентичны, и их предельные издержки равны, равновесная цена установится на уровне предельных издержек. Любая цена выше предельных издержек не сможет стабилизировать рынок. Если же предельные издержки фирм не равны, фирма с более низкими предельными издержками получит конкурентное преимущество путем назначения цены ниже того уровня, при котором другая фирма еще сможет осуществлять свою деятельность на рынке. В результате фирма с более высокими издержками вынуждена будет уйти из отрасли.

Таким образом, олигопольное взаимодействие в его простейшей форме при равенстве предельных издержек конкурирующих фирм оказывается нестабильным и приводит к ценовой войне, истощающей силы обеих сторон, а следовательно, и к конкурентному результату - нулевой прибыли в долгосрочном периоде, что ликвидирует стимулы крупных фирм к производству и сбыту данного вида товара. Этот результат взаимодействия олигополистов известен как парадокс Бертрана. В рамках теории игр он известен как «дилемма заключенного»: если виновные в совершении преступления стоят перед выбором стратегии «сознаваться» или «не сознаваться», причем делают выбор одновременно и независимо друг от друга, для каждого из них доминирующей стратегией служит стратегия «сознаваться». Рациональный выбор заключенных будет состоять в том, чтобы сознаться, несмотря на возможность улучшения положения обоих в случае выбора ими стратегии «не сознаваться».

Если бы парадокс Бертрана имел место в действительности, крупные фирмы перестали бы заниматься производством, и рынок олигополии прекратил бы свое существование. Однако в реальности это не так. Крупные фирмы не только не прекращают производство, но и представляют собой господствующую структуру современной рыночной экономики, получая прибыли в долгосрочном периоде. Более реальными являются его модификации.

«Дилемма заключенного» в бесконечно повторяющейся игре

Рассмотрим каким образом парадокс Бертрана может быть разрешен в бесконечно повторяющейся игре, используя терминологию теории игр.

Если взаимодействие двух фирм продолжается один период времени, то игра приобретает характер «дилеммы заключенного». Возможные комбинации стратегий фирм и получаемых ими выигрышей представлены на рис. 4.1.

Рис. 4.1. Матрица ценовой игры в модели Бертрана

Фирмы могут выбирать стратегии низкой или высокой цены и получать соответственно результаты (прибыли) такие, что π2<π1>π4>π3. Отсюда доминирующей стратегией для каждой фирмы будет стратегия «назначать низкую цену».

Если их взаимодействие продолжится бесконечно долго доминирующими могут быть только две стратегии:

1. Стратегия «руки, дрожащей на курке» - назначать высокую цену в момент (t), если другая фирма назначила высокую цену в момент (t1) или назначить низкую цену в противном случае.

2. Стратегия «хищничества» - назначать низкую цену в любой момент времени.

Максимальный выигрыш каждой фирмы в результате применения первой стратегии с учетом дисконтирования равен:

(4.1)

где π1 - прибыль, полученная фирмой, назначающей высокую цену, при условии, что другая фирма также назначает высокую цену; δ- дисконтирующий множитель, связанный со ставкой дисконтирования δ = 1/(1+i), I - ставка дисконтирования; ρ - вероятность в момент времени t того, что фирмы будут взаимодействовать в момент (t+1) - вероятность продолжения игры в будущем.

Максимальный выигрыш фирмы от применения второй стратегии равен:

(4.2)

где π2- прибыль, полученная фирмой, назначающей низкую цену, при условии, что другая фирма назначает высокую цену; π4 - прибыль, полученная фирмой, назначающей низкую цену, при условии, что другая фирма назначает низкую цену.

Выбор оптимальной стратегии фирмы, таким образом, зависит от соотношения значений выигрышей по каждому из возможных вариантов.

Если РV(р)1 > РV(р)2, то есть если

и (4.3)

то стимулов вести ценовую войну у фирм не будет.

Выбор стратегии «ценовой войны» или «ценового мира» зависит как от объективных факторов - вероятности продолжения взаимодействия фирм в будущем, так и от субъективных факторов - межвременных предпочтений фирм.

Поиск по сайту: