Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Структура предоставленных кредитов



крупнейших банков России,%

Банк   Сегмент портфеля   Удельный вес в кредитном портфеле на 31 декабря  
2003 г.   2002 г.   2001 г 2000 г.  
Альфа-Банк Ссуды банкам Ссуды корпоративные Ссуды потребительские   6,5 92,8 0,6   4,3 95,0 0,7   5,9 93,9 0,2   2,1 96,7 1.2  
Газпромбанк Ссуды банкам Ссуды корпоративные Ссуды потребительские 9,3 87,9 2,8   11,6 85,9 2,5   22,7 74,7 2,6   16,4 81,8 1,9  
УралСиб Ссуды банкам Ссуды корпоративные Ссуды потребительские   н/д н/д н/д   7,8 87,6 4,6   10,8 85,4 3,8   1,6 96,3 2,2  
МДМ Банк Ссуды банкам Ссуды корпоративные Ссуды потребительские   21,2 76,1 2,6   15,7 82,0 2,3   0,2 96,8 3,0   14,2 64,4 21,4  
Русский Стандарт Ссуды банкам Ссуды корпоративные Ссуды потребительские   33,7 5,5 60,8   26,3 6,6 67,1   4,8 32,1 63,1   1,9 91,9 6,2  

 

Первые четыре банка являются универсальными, основная деятельность

которых связана с обслуживанием юридических лиц (кредитование

физических лиц начало развиваться в этих банках относительно

недавно). Все они имеют сопоставимую структуру портфеля:

наибольший удельный вес занимают ссуды, предоставленные юридическим

лицам, затем банкам и в последнюю очередь физическим лицам.

Банк «Русский Стандарт» обслуживает преимущественно физических

лиц.

Если сравнивать доли различных сегментов кредитования первых

четырех представленных банков со средними показателями банковской

системы, необходимо отметить низкую долю потребительских

кредитов (на 1 января 2004 г. доля потребительских кредитов в кредитных вложениях российских банков составила 10,72%). Для формирования

более качественного и диверсифицированного кредитного портфеля

предлагается увеличивать более высокими темпами вложения

впотребительские ссуды.

В развитых странах в связи с высокими уровнями жизни населения

и коммерциализации удовлетворения многих потребностей размеры

вложений банков в персональные ссуды не уступают деловым.

В нашей же стране, как было отмечено, удельный вес банковских потребительских

кредитов пока относительно низок.

Кредитный портфель банка «Русский Стандарт» является более

диверсифицированным и качественным при его рассмотрении в призме

субъектов кредитования (60,8% — доля потребительских кредитов,

5,5% — доля корпоративных ссуд на 1 января 2004 г., 33,7% — доля

МБК).

Следует отметить тенденцию увеличения доли рублевых кредитов

по сравнению с долей кредитов, выданных в иностранной валюте,

с 29% на 1 января 1999 г. до 71% на 1 января 2005 г. Одной из причин

увеличения доли рублевых кредитов является стабилизация курса

рубля, а также увеличение пассивов банков, номинированных в рублях

(табл. 3.24).

Таблица 3.24

Данные об объемах привлеченных банковских вкладов (депозитов), млн.руб.

Дата Депозиты и вклады в рублях Доля депозитов и вкладов в рублях в общем объеме Депозиты и вклады в валюте Доля депозитов и вкладов в валюте в общем объеме
01.01.2003 753 811 55,3% 608 515 44,7%
01.04.2003 834 987 56,5% 642 137 43,5%
01.07.2003 957 377 60,7% 619 155 39,3%
01.10.2003 1 050 245 60,0% 700 418 40,0%
01.01.2004 1 234 890 64,2% 689 198 35,8%
01.04.2004 1406 818 66,8% 698 731 33,2%
01.07.2004 67,2% 739 148 32,8%
01.10.2004 1 526 496 65,5% 805 288 34,5%
01.01.2005 1 789 282 67,4% 864 073 32,6%

При разработке кредитной политики подобное структурирование

портфеля является ключевым, так как на его основе будут определяться

направления развития кредитования. Также оно представляется

важным для диверсификации риска существующего кредитного портфеля.

Структурна портфеля банка по объектам кредитования может

быть представлена в следующем виде:

• кредиты под материальные ценности/запасы (основные фонды,

оборотные фонды, фонды обращения);

• кредиты на затраты;

• кредиты на укрупненные объекты (ценности и затраты в совокупности).

Данная классификация позволяет судить об уровне кредитного

риска того или иного сегмента портфеля. Кредитование под затраты

(для юридических лиц) или потребительские кредиты (для физических

лиц) — более рискованные области вложения средств. В период кризисов

кредитование под затраты прекращается, банки выдают кредиты

только под запасы или материальные ценности.

Выданные кредиты можно группировать по формам собственности

предприятий-заемщиков, их организационно-правовой форме

хозяйствования, отраслевой принадлежности. Особую значимость

в этом блоке имеет отраслевая классификация (табл. 3.25).

Таблица 3.25

Структура задолженности по кредитам по отраслям экономики, %

Отрасль экономики 01.01.2001   01.01.2002   01.01.2003   01.01.2004   01.01.2005   01.01.2006  
Промышленность 39,9 40,1 36,7 33,3 28,4 22,1
Сельское хозяйство 1.4 1,8 2,2 2,4 2,7 3,0
Строительство 5,7 4,2 4,4 4,4 4,5 4,6
Торговля и общественное питание 17,6 19,6 21,6 20,6 18,8 23,9
Транспорт и связь 4,9 4,5 4,6 5,1 4,5 4,0
Прочие отрасли 25,0 22,5 22,4 22,7 24,9 22,8
Физические лица 5,5 7,3 8,0 11,5 16,2 19,6

Источник: Обзор банковского сектора РФ. Январь 2005. № 27.

 

Эта классификация важна для корректировки кредитного риска

по каждой отдельной ссуде, исходя из экономической ситуации

в отрасли, а также для уменьшения портфельного риска. С точки зрения

риска и доходности ссуды, предоставленные сельскохозяйственным

организациям, являются наиболее рисковыми и менее доходными.

Менее рискованными являются торговля, строительство, промышленность,

а также, как было обозначено выше, потребительские ссуды.

Можно произвести укрупненную классификацию ссуд по принципу:

надежные, безнадежные и «серые» заемщики (или же по критерию

кредитоспособности). К группе надежных следует отнести заемщиков,

которые обслуживают свой долг в соответствии с первоначальными

условиями кредитного договора. Эта группа клиентов должна удерживаться

менеджментом, поскольку такие активы рассматриваются как

доходные и могут стать источником возрождения банка.

Группа безнадежных заемщиков мешает ведению деятельности,

поскольку они не выполняют условий кредитных соглашений и, как

правило, сами нуждаются в финансовом оздоровлении. Менеджмент

банка должен наметить меры по выведению задолженности этой группы

клиентов с баланса, т.е. должен рассматривать возможности ее продажи.

Однако, прежде чем результаты таких действий позволят получить

реальный поток денежных средств, хотя и неадекватный размеру долга,

необходимо создать полноценные резервы. Это приведет к увеличению

расходов и убытков банка, которые, в свою очередь, могут увеличить

объем потребности в дополнительном капитале.

Третья группа заемщиков банка — «серые» — определяется как

наиболее проблемная по следующим причинам. Это малоизученная

часть клиентов, требующая в период финансового оздоровления особого

внимания. Данная группа дебиторов может быть сегментирована

по определенным критериям в отдельные группы. Среди них могут быть

предприятия с высоким уровнем внешней задолженности, но с хорошими

технологиями и рынком сбыта продукции. К таким клиентам

следует подойти с особым вниманием: при определенных условиях банк

может отнести их в группу «надежных» заемщиков. Например, в данной

группе могут находиться убыточные предприятия, однако, причиной

PIX убыточной деятельности может быть деятельность отдельных

подразделений. В случае их ликвидации финансовое положение таких

предприятий может улучшиться, что позволит банку перевести их

в группу надежных заемщиков. Когда убыточные результаты деятельности являются следствием неэффективного менеджмента, банк должен

отнести такие предприятия в труппу безнадежных и отказаться

от их дальнейшего обслуживания. Анализ структуры в ключе кредитоспособности

позволит оценить кредитный риск портфеля, что прямо

повлияет на его качество.

Исходя из проведенного структурного анализа кредитного портфеля

российских кол^мерческих банков, необходимо обозначить зоны

риска кредитных вложений (табл. 3.26).

Таблица 3.26




©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.