Чтобы показать возможность применения предлагаемого подхода к анализу ценообразования, можно оценить влияние цен в отраслях ТЭК на цены в других отраслях в течение одного года. Транспортная и энергетическая инфраструктуры народного хозяйства (включая транспортную и энергетическую инфраструктуры ТЭК) самым непосредственным образом влияют на рентабельность и конкурентоспособность отраслей промышленности. При этом различают две формы влияния: прямое участие в формировании себестоимости продукции отраслей промышленности и косвенное участие в ограничении мощностей отраслей промышленности, вызываемое нехваткой энергии (в любой форме) для выпуска продукции на существующих избыточных мощностях отрасли или дефицитом транспортных средств (в любой форме) при реализации готовой продукции. Это вызывает пристальное внимание руководителей корпораций абсолютно всех отраслей к состоянию дел на транспорте и в энергетике. Оценку только прямого влияния отраслей ТЭК и транспорта на другие отрасли рассматривают, используя упрощенные гипотезы и некоторые соотношения межотраслевого баланса. Оценка косвенного влияния более трудоемка и требует анализа ситуации в рамках полной модели функционирования народного хозяйства, составленной в категориях межотраслевого баланса. Принятие решения об осуществлении крупномасштабных и долгосрочных инвестиций требует достаточно точного и аргументированного прогноза цен на рынках сбыта продукции и цен смежных отраслей, продукция которых используется в промежуточном потреблении. Наиболее распространенными методами прогноза рыночных цен являются трендовые, которые используют информацию предшествующих периодов, но они эффективны только на локальных рынках и в краткосрочном периоде (неделя, месяц, год). Для среднесрочного прогноза общих тенденций в поведении цен отраслей промышленности (от одного года до трех лет) необходим иной подход, использующий связанное описание общих экономических характеристик крупных отраслей и их возможной реакции на изменение цен на транспорте и в ТЭК. Такой подход может быть реализован только в рамках категорий межотраслевого баланса. При таком подходе процесс ценового «возмущения» рассматривается в виде последовательности нескольких событий. Сначала формируется некоторый стационарный экономический процесс, где дефляторы цен всех отраслей ведут себя согласно некоторому прогнозу. Траекторию такого экономического развития будем называть опорной.Затем объявляется изменение дефляторов (в нашем случае в отраслях ТЭК и на транспорте) для конкретных отраслей и на конкретную величину. Это приводит к изменению цен в смежных отраслях (в форме реакции на инициирующий всплеск цен в конкретных отраслях) и дальнейшему распространению возмущения на все отрасли экономики России. После чего рассматривается поведение всей экономической системы при новой (возмущенной относительно опорной траектории) системе цен.
Процессы ценообразования и формы реакции «чистых» отраслей на изменение налогов, технологий и цен на используемую продукцию смежных отраслей сложны и разнообразны. Каждая «чистая» отрасль (как совокупность профильных корпораций, предприятий, цехов) в силу особенностей технологии и рыночного поведения реагирует по-своему, и вследствие этого у каждой отрасли своя рентабельность и конкурентоспособность продукции. Тем не менее, в поведении отраслей можно выделить следующие особенности:
- отрасль не сразу реагирует на изменение внешних условий. Существует определенное запаздывание (лаг) в принятии решений, вызванное сбором информации и изучением последствий планируемых решений;
- вычисляемое статистическими органами изменение цен агрегата на самом деле является некоторым обобщением целой системы соглашений и индивидуальных решений, принимаемых корпорациями отрасли. Суммарная реакция может быть спокойной и взвешенной, но может быть и паническое поведение. Все определяется финансовым состоянием большинства корпораций, конъюнктурой внутренних и внешних рынков и массой других факторов;
- изменение объемов продаж на соответствующих рынках определяется не только новыми ценами на продукцию при фиксированных бюджетных ограничениях, но и возможностью покупателей изменять структуру потребления.
Традиционно межотраслевой баланс (МОБ) отражает течение экономических процессов с периодом в один год. Выбор такой продолжительности времени связан как с цикличностью производства в сельском хозяйстве, так и с трудностью обработки большого количества информации. Но процесс ценообразования и распространения экономической информации имеет более короткий тактовый период, характерное время которого – неделя. Поэтому при отражении процесса установления новых цен в рамках МОБ мы будем использовать идеализированную картину возмущений: сообщения об изменении цен в отраслях ТЭК приходят в начале года t и мгновенно распространяются по всем отраслям. Отрасли мгновенно реагируют, что приводит к изменению характеристик всех отраслей и изменению общего результата экономической деятельности (например, ВВП). Подобная идеализация процессов ценообразования на начальном этапе изучения проблемы представляется уместной, поскольку позволяет получить хотя бы граничные оценки реальных процессов.
Как уже отмечалось, возможны различные формы реакций отраслей на инициативные изменения (повышения) цен на транспорте и в ТЭК. Будем придерживаться гипотезы сдержанной реакции, когда смежные отрасли будут повышать свои цены только для компенсации потерь плановой прибыли. Реально смежные отрасли (предвидя последствия второй волны повышения цен) стараются компенсировать и эти потери, но возможности компенсационного повышения цен не безграничны, поскольку у покупателей на рынке существуют бюджетные ограничения, которые приводят к снижению реальных объемов продаж (а следовательно, сокращению выпуска продукции).
Различают монетарные факторы инфляции (влияние валютного курса рубля, прирост денежной массы, величин золотовалютных резервов и т. д.) и немонетарные факторы инфляции (инициативное изменение цен предприятиями, составляющими отрасль). Совокупное их влияние и динамика взаимодействия изучены недостаточно, поэтому мы будем придерживаться гипотезы об аддитивном характере их воздействия на конечный результат — индексы-дефляторы выпусков и затрат «чистых» отраслей.
Будем считать траекторию экономического процесса, протекающего под воздействием монетарных факторов инфляции и декларативно известных немонетарных факторов, опорной траекторией, а траекторию с учетом влияния неизвестных немонетарных факторов – возмущенной траекторией. Все показатели опорной траектории считаются известными. В начале прогнозного периода (в базисный момент времени) индексы-дефляторы цен всех макроэкономических показателей (по определению) полагаются равными единице.