Использование приемов проверки статистических гипотез при рискованных инновациях. Применением стандартных пакетов вычислительных программ.

Статистическая гипотеза представляет собой некоторое предположение о законе распределения случайной величины или о параметрах этого закона, формулируемое на основе выборки

Проверка статистических гипотез складывается из следующих этапов:

- формулируется в виде статистической гипотезы задача исследования;

- выбирается статистическая характеристика гипотезы;

- выбираются испытуемая и альтернативная гипотезы на основе анализа возможных ошибочных решений и их последствий;

- определяются область допустимых значений, критическая область, а также критическое значение статистического критерия (t, F) по соответствующей таблице;

- вычисляется фактическое значение статистического критерия;

- проверяется испытуемая гипотеза на основе сравнения фактического и критического значений критерия, и в зависимости от результатов проверки гипотеза либо отклоняется, либо не отклоняется.

В России получили распространение два вида компьютерных имтирующих систем оценки инвестиционных проектов.

Программные продукты первого вида предназначены для оценки финансовых результатов прошлой деятельности, отраженных в отчетности за истекший (на момент анализа) период, а также будущего потенциала предприятия, т.е. по существу для экономической диагностики хозяйственной деятельности предприятия в целях выработки рекомендаций по ее совер-шенствованию. К этой группе можно отнести пакеты: «Альт-Финансы» фирмы «Альт» (Санкт-Петербург), «Аналитик 4.0» фирмы ИНЭК, «Фи-нансовый анализ 1.0» фирмы «Интеллект-Сервис» и «ОЛИМП: ФинЭксперт» фирмьг«РосЭкспертиза».

Программы второго вида разработаны для планирования, расчета и сравнительного анализа инвестиционных проектов в целях выбора оптимальной формы финансирования. В России из программ такого рода используются:

- зарубежные пакеты COMFAR (Computer Model for Feasibility Analysis and Reporting) и PROPSPIN (PROject Profile Screening and Prcappraisal INformation system), созданные в ЮНИДО и защищенные авторским правом в 1982,1984,1985,1988 и 1990 гг.;

- отечественные пакеты «Project Expert» фирмы Pro-invest Consulting, «Альт-Инвест» фирмы «Альт» (Санкт-Петербург), FOCCAL фир-мы «ЦентрИнвестСофт», «Инвестор 4.1» фирмы ИНЭК, «ТЭО-ИНВЕСТ», Института проблем управления РАН, «Инвест-Проект», Института промышленного развития.

Характерные особенности ситуации неопределенности. Структура таблицы выплат в ситуации неопределенности.

Сущность неопределенности проявляется в том, что при неограниченном количестве возможных будущих состояний оценка вероятности (РО наступления каждого из них невозможна из-за отсутствия способов оценки Рк Критерий выбора решений в этих обстоятельствах определяется склонностями и субъективными оценками ЛПР. Задача решается уменьшением неопределенности путем сведения се к условиям риска Значительную роль при этом играет постановка таких вопросов

— насколько велика существующая неопределенность;

— что следует сделать, чтобы се уменьшить;

— каковы затраты на се уменьшение,

— как изменится степень неопределенности при реализации выбранной альтернативы?

В зависимости от причин возникновения различают несколько видов неопределенности

— количественная неопределенность, обусловленная значительным числом объектов или элементов ситуации,

— информационная неопределенность, вызванная недостатком информации или се неточностью;

— стоимостная неопределенность, связанная с дорогой (или недоступной) платой за определенность;

— профессиональная неопределенность как следствие недостаточного профессионализма ЛПР;

— ограничительная неопределенность, вызванная ограничениями в ситуации принятия решения (ограничения по времени, по стоимости! и др.);

— неопределенность внешней среды, связанная с ее поведением или реакцией конкурентов на принятие решений.

Возможны три результат риска в условиях неопределенности:

-отрицательный. Ущерб, убыток, проигрыш

- положительный

- нулевой

Таблица выплат в ситуации риска Таблица 2

В таблице выплат обозначает выплату, которую можно получить от i-го решения в j-м состоянии «среды». Таблицу можно свернуть в матрицу выплат |Xij|, где i - номер строки матрицы выплат, то есть варианта решения, j- номер столбца матрицы, то есть состояния «среды».

В ситуации неопределенности таблица будет иметь несколько иной вид: в ней будут отсутствовать вероятности наступления последствий принимаемых решений.

Критерии выбора оптимального решения в ситуации неопределенности: максимин и мимакс. Условия их применения. Уточнение максиминных решений с помощью дополнительных расчетов и графиков. Критика решений, принятых по максимаксу.

Критерий MAXIMAX определяет альтернативу, максимизирующую максимальный результат для каждого состояния возможной действительности. Это критерий крайнего оптимизма. Наилучшим признается решение, при котором достигается максимальный выигрыш, равный:

(1.20)

Следует заметить, что ситуации, требующие применения такого критерия, в общем, нередки, и пользуются им не только безоглядные оптимисты, но и игроки, вынужденные руководствоваться принципом «или пан - или пропал».

Максиминный критерий Вальда eщe называют «критерием пессимиста», поскольку при его использовании как бы предполагается, что от любого решения надо ожидать самых худших последствий и, следовательно, нужно найти такой вариант, при котором худший результат будет относительно лучше других худших результатов. Таким образом, он ориентируется на лучший из худших результатов.

(1.21)

Критерий MINIMAX, или критерий Сэвиджа, в отличие от предыдущего критерия, ориентирован не столько на минимизацию потерь, сколько на минимизацию сожалений по поводу упущенной прибыли. Он допускает разумный риск ради получения дополнительной прибыли. Пользоваться этим критерием для выбора стратегии поведения в ситуации неопределенности можно лишь тогда, когда есть уверенность в том, что случайный убыток не приведет фирму (проект) к полному краху:

(1.22)

Поиск по сайту: