Стохастический индикатор

Стохастический индикатор (stochastic oscillator - STOC) показывает относительное положение рассматриваемых акций по сравнению с предшествующим периодом. Он изменяется в пределах некоторой полосы значений, между фиксированной верхней и нижней границей. Расчет производится по следующей формуле:

STOC = (текущая цена) – (самая низкая цена за последние n периодов) × 100% / (самая высокая цена за последние n периодов) - (самая низкая цена за последние n периодов)

Значение индикатора 50% означает, что цена акций находится точно посередине разброса цен за последние n дней. Значение 80% указывает на то, что текущая цена на акции при закрытии биржи близка по своему уровню к верхней границе разброса цен, а значение 0% представляет ситуацию, когда текущая цена является самой низкой в течение последних n дней.

Основной принцип данного индикатора заключается в том, что ежедневные цены закрытия при повышательной тенденции близки по своему значению к дневным максимумам, и наоборот. Если разрыв между ценами закрытия и дневными максимумами увеличивается или они даже приближаются к дневным минимумам, тогда может прогнозироваться изменение тенденции.

Так как стохастический индикатор очень чувствителен к колебаниям цен, то в качестве объекта рассматривают не сами цены, а их скользящие средние. В этом случае стохастический индикатор состоит из двух линий %К и %D.

Линия %К рассчитывается по формуле экспоненциальной скользящей средней, а линия %D – это простая скользящая средняя %К и, следовательно, представляет собой сглаженную линию %К. Заданный период времени равен 5-и дням для линии %К и 3-м дням для линии %D.

При анализе индикатора особый интерес представляют области между 0 и 20, а также между 80 и 100. Если линии %К или %D пересекают по восходящей границу 80, то рынок считается перекупленным и ожидается спад, и наоборот, когда эти линии пересекают границу 20 сверху вниз. Еще один сигнал генерируется в том случае, когда линия %К пересекает линию %D сверху вниз – это может трактоваться как сигнал к продаже, и наоборот, когда снизу вверх – как сигнал к покупке.

Относительная сила (RS)

Относительная сила или относительное положение двух или более акций демонстрирует их позицию друг относительно друга. Обычно относительная сила используется при рассмотрении некоторых определенных акций при их сравнении с индексом. Высокая относительная сила свидетельствует о лучшем положении, чем это показывает соответствующий индекс, начиная с заранее определенного стартового дня, и наоборот, низкая относительная сила указывает на слабость акций.

Математически относительная сила рассчитывается следующим образом:

RS = (цена закрытия на акции А_t / индекс при закрытии_t ) / (цена закрытия на акции А_t-n+1 / индекс при закрытии_t-n+1)

Если положение акций точно соответствует индексу, то их относительная сила равна 1. Если их положение лучше, то относительная сила будет больше 1, в ином случае – ниже 1.

Импульс

Импульс (Momentum) связан со скоростью и силой изменения цен. Вычисление импульса помогает аналитику заранее распознать изменение тенденции. Существует два подхода для расчета импульса. В первом вычитают из текущей цены закрытия цену закрытия, существовавшую n дней назад. В результате получается линия, которая колеблется вокруг центральной линии. Если значение импульса расположено выше центральной линии, то текущая цена выше, чем начальная цена. Во втором способе определения импульса – это деление сегодняшней цены на цену, сложившуюся n дней назад.

Импульс = цена закрытия_t - цена закрытия_t-n+1

Или

Импульс = цена закрытия_t × 100% / цена закрытия_t-n+1

Увеличение импульса с положительным значением указывает на усиление актива, лежащего в основе расчета, и поэтому на продолжение тенденции к повышению. И наоборот, уменьшающийся импульс с положительным значением сигнализирует об ослаблении тенденции подъема цены. То же самое относительно импульса с отрицательным значением, но с противоположными выводами. Если цена на акции поднимается, а импульс в тоже время падает, то это сигнал к продаже. Если линия импульса пересекает центральную линию снизу вверх, то это сигнал к покупке, и наоборот.

Импульс можно использовать только на рынках с четкой тенденцией, на двусторонних рынках он дает ложные текущие сигналы.

Поиск по сайту: