| Раздел, тема
| часы
| |
| Тема 1. Функции риска и их классификация.
|
| |
| 1.Риск и неопределенность.
2.Классификация рисков.
3.Системные риски. Структурная взаимосвязь риск системы предприятия с компонентами финансовой системы государства.
4.Структурно-логическая схема формирования комплексной методологии управления финансовыми рисками.
|
| |
| Тема 2. Управление рыночными рисками.
|
| |
| 2.1. Определение рыночного риска.
2.2. Оптимальный портфельный выбор.
2.3. Равновесные цены активов и возвратность.
2.4.Риск нейтральная вероятность.
2.5. Измерение риска. Доходность и волатильность.
2.5. Коэффициенты бета и альфа.
2.6. Разрывы срочной структуры как мера
процентного риска и риска потери ликвидности.
|
| |
| Тема 3. Показатель Value-at-Risk
|
| |
| 3.1. Определение Value-at-Risk (стоимость под риском).
3.2. Шаги в вычислении VaR.
3.3. Дельта нормальный метод.
3.4.Дельта-гамма-вега-приближение для облигаций и опционов.
3.5. Метод исторического моделирования.
3.6. Метод Монте – Карло.
3.7. Портфельный VaR для рыночных рисков.
|
| |
| Тем 4. Управление кредитными рисками.
|
|
| 4.1. Определение кредитного риска.
4.2. Кредитно-рисковая безопасность.
4.3.Структура моделей дефолта.
4.3.1.Модель Мертона.
4.3.2. KMV модель
4.3.3.Тресхольда модели и копулы.
4.3.3. Сочетание различных модельных приближений.
|
|
| Тема 5. Модели кредитоспособности на основе бухгалтерских данных.
|
|
| 5.1. Классический анализ кредитоспособности заемщика.
5.2. Понятие кредитного рейтинга.
5.3. Общая характеристика моделей оценки кредитного риска.
5.4. Анализ риска банкротства организаций. Критерии прогнозирования банкротств.
5.5. Модель Альтмана.
5.6.Модель У.Бивера.
5.7.Комплексная модель оценки риска банкротства.
|
|
| Тема 6. Управление рисками ликвидности.
|
|
| 6.1.Характеристика рыночной ликвидности.
6.2. Мера ликвидности риска.
6.3.Мера транзакционных рисков ликвидности.
6.4. Ликвидность и систематические риски.
|
|
| Тема 7.Управление операционными рисками.
|
|
| 7.1. Определение операционного риска.
7.2.Классификация операционных рисков.
7.3.Основные подходы к управлению операционными рисками.
|
|
| Тема 8. Институциональные факторы и риски инновационной деятельности.
|
|
| 8.1. Специфические риски инновационной деятельности.
8.2.Анализ факторов инновационной деятельности предприятия.
8.3. Алгоритм диагностики институциональной среды инновационной деятельности, направленной на определение системы управляющих возможностей.
|
|
| Тема 9. Оценка и анализ маркетинговых рисков.
|
|
| 9.1. Диагностика маркетинговой деятельности компании.
9.2. Группа сбытовые риски.
9.3.Риски взаимодействия с контрагентами и партнерами в процессе организации продаж продукции (услуг).
9.4. Риски конкуренции.
9.5. Метод Жан-Жак-Ламбена.
9.6.Оценка эффективности и степени риска маркетинговых стратегий предприятия на основе имитационного моделирования.
|
|
| Тема 10. Управление рисками в условиях неопределенности.
|
|
| 10.1.Критерий максимакса (критерий крайнего оптимизма);
10.2.Максимальный критерий Вальда;
10.3.Критерий пессимизма - оптимизма Гурвица;
10.4.Минимаксный критерий Севиджа.
10.5.Инвестиционная задача в условиях неопределенности и риска.
|
|
| Тема 11. Интегрированный риск – менеджмент.
|
|
| 11.1Аналих концептуальных основ формирования модели риск - системы предприятия.
11.2 Теоретические и методологические основы анализа, оценки и оптимизации модели риск - системы стратегического управления предприятием.
11.3.Практическое обоснование методологии комплексного анализа и оптимизации модели риск – системы стратегического управления предприятием.
11.4. Кластерная оценка риск – системы предприятия на основе методики оптимизационного соответствия регионально – отраслевым факторам.. .
11.5. Разработка практического механизма анализа и проектной оптимизации риск – системы стратегического управления предприятием.
11.6. Экономическая эффективность управления рисками.
|
|
| | | | | |
| Разделы и темы дисциплины
| Учебная деятельность студента
| часы
|
| Тема 1. Функции риска и их классификация.
| Практикум: тесты и решение задач по следующим вопросам:
1.Сущность риска.
2.Объективные и субъективные причины риска.
1.3. Функции предпринимательских рисков.
1.4.Классификация рисков.
|
|
| Тема 2. Управление рыночными рисками.
| Практикум: тесты и решение задач по следующим вопросам:
2.1.Определение рыночного риска.
2.2.Способы оценки степени риска.
2.3.Оценка систематических рисков.
2.4.Склонность к риску. Теория Эрроу-Пратта.
2.5.Определение меры рисков.
2.6.Портфельные приближения.
|
|
| Тема 3. Показатель Value-at-Risk
| Практикум: тесты и решение задач по следующим вопросам:
3.1. Определение Value-at-Risk (стоимость под риском).
3.2. Шаги в вычислении VaR.
3.3. Дельта нормальный метод.
3.4.Дельта-гамма-вега-приближение для облигаций и опционов.
3.5. Метод исторического моделирования.
3.6. Метод Монте – Карло.
3.7.Портфельный VaR для рыночных рисков.
|
|
| Тем 4. Управление кредитными рисками.
| Практикум: тесты и решение задач по следующим вопросам:
4.1. Определение кредитного риска.
4.2.Кредитно-рисковая безопасность.
4.3.Структура моделей дефолта.
4.3.1.Модель Мертона.
4.3.2. KMV модель
4.3.3.Тресхольда модели и копулы.
4.3.3.Сочетание различных модельных приближений.
|
|
| Тема 5. Модели кредитоспособности на основе бухгалтерских данных.
| Практикум: тесты и решение задач по следующим вопросам:
5.1.Классический анализ кредитоспособности заемщика.
5.2. Понятие кредитного рейтинга.
5.3. Общая характеристика моделей оценки кредитного риска.
5.4. Анализ риска банкротства организаций. Критерии прогнозирования банкротств.
5.5. Модель Альтмана.
5.6.Модель У.Бивера.
5.7.Комплексная модель оценки риска банкротства
|
|
| Тема 6. Управление рисками ликвидности.
| Практикум: тесты и решение задач по следующим вопросам:
6.1. Определение операционного риска.
6.2.Классификация операционных рисков.
6.3.Основные подходы к управлению операционными рисками.
|
|
| Тема 7. Управление операционными рисками.
| Практикум: тесты и решение задач по следующим вопросам:
7.1. Определение операционного риска.
7.2.Классификация операционных рисков.
7.3.Основные подходы к управлению операционными рисками.
|
|
| Тема 8. Институциональные факторы и риски инновационной деятельности.
| Практикум: тесты и решение задач по следующим вопросам:
8.1. Специфические риски инновационной деятельности.
8.2.Анализ факторов инновационной деятельности предприятия.
8.3. Алгоритм диагностики институциональной среды инновационной деятельности, направленной на определение системы управляющих возможностей.
|
|
| Тема 9. Оценка и анализ маркетинговых рисков.
| Практикум: тесты и решение задач по следующим вопросам:
9.1. Диагностика маркетинговой деятельности компании.
9.2. Группа сбытовые риски.
9.3.Риски взаимодействия с контрагентами и партнерами в процессе организации продаж продукции (услуг).
9.4. Риски конкуренции.
9.5. Риски торговых сетей.
9.5. Метод Жан-Жак-Ламбена.
9.6.Оценка эффективности и степени риска маркетинговых стратегий предприятия на основе имитационного моделирования.
|
|
| Тема 10. Управление рисками в условиях неопределенности
| Практикум: тесты и решение задач по следующим вопросам:
10.1.Критерий максимакса (критерий крайнего оптимизма);
10.2.Максимальный критерий Вальда;
10.3.Критерий пессимизма - оптимизма Гурвица;
10.4.Минимаксный критерий Севиджа.
10.5.Инвестиционная задача в условиях неопределенности и риска.
|
|
| Тема 11. Интегрированный риск – менеджмент
| Кейс: Итегрированный риск - менеджмент как фактор эффективности деятельности лизинговых компаний.
|
|
