Рассчитаем аналогично приведенному выше Фишера от полученного к.корр.
Полученный к.корр.
0,612
N
р
0,05
Фишер от полученного к.корр.
0,71211279
и среднеквадратичное отклонение этой величины:
Полученный к.корр.
0,612
N
р
0,05
Фишер от полученного к.корр.
0,71211279
Сред.кв.откл. разности
=КОРЕНЬ(1/(B2-3))
Рассчитаем t для заданного p для нормального распределения при помощи функции НОРМСТОБРП. Так как там используется односторонний критерий, в качестве вероятности возьмем р/2:
Рассчитаем величину ts, или, точнее, - ts :
Полученный к.корр.
0,612
N
р
0,05
Фишер от полученного к.корр.
0,71211279
Сред.кв.откл. разности
0,14744196
t
-1,9599628
t * Сред.кв.откл. Разности
=-B5*B6
Прибавляя и вычитая эту величину к полученному, получим доверительные границы для величины преобразования Фишера от к.корр.
Полученный к.корр.
0,612
N
р
0,05
Фишер от полученного к.корр.
0,71211279
Сред.кв.откл. разности
0,14744196
t
-1,9599628
t * Сред.кв.откл. Разности
0,28898075
Ожидаемые значений Фишера от полученного к.корр.
от
=B4-B7
до
=B4+B7
Взяв функцию, обратную к преобразованию Фишера (которая называется ФИШЕРОБР), рассчитаем доверительные границы для коэффициента корреляции:
Получили доверительные границы для коэффициента корреляции:
Полученный к.корр.
0,612
N
р
0,05
Фишер от полученного к.корр.
0,71211279
Сред.кв.откл. разности
0,14744196
t
-1,9599628
t * Сред.кв.откл. Разности
0,28898075
Ожидаемые значений Фишера от полученного к.корр.
от
0,42313204
до
1,00109354
Доверительные границы для коэф.корр.
от
0,39956573
до
0,76205303
Теперь рассчитаем то, что при построении графика в Excel называется погрешностями – и +:
Полученный к.корр.
0,612
N
р
0,05
Фишер от полученного к.корр.
0,71211279
Сред.кв.откл. разности
0,14744196
t
-1,9599628
t * Сред.кв.откл. Разности
0,28898075
Ожидаемые значений Фишера от полученного к.корр.
от
0,42313204
до
1,00109354
Доверительные границы для коэф.корр.
от
0,39956573
до
0,76205303
Погрешность -
=B1-B12
Погрешность +
=B13-B1
Теперь скопируем столбец В в нескольких экземплярах правее:
