Уплотнение информации в системах передачи и регистрации информации

Уплотнение при передаче информации делают для передачи большего количества каналов по одной линии передачи.

При частотном уплотнении разные каналы разносят на поднесущие так, чтоб их спектры не перекрывались. Перенос спектра сообщений осуществляется канальными преобразователями в процессе модуляции поднесущих частот канальными сообщениями.

При временном уплотнении во время паузы импульсов одного канала помещают импульсы других каналов, за счет чего уплотняют временной ресурс. В системах с временным уплотнением возможно использование АИМ и ШИМ. На первой ступени используется такой вид модуляции, при котором амплитуда поднесущей не изменяется (ЧМ и ШИМ). На второй ступени – амплитудная модуляция непрерывной или импульсной несущей. Сформированные таким образом канальные сигналы суммируются, и получается многоканальное сообщение. На выходе с помощью временных селекторов и частотных фильтров происходит канальное разделение сигналов.

Также существует кодовое уплотнение сигналов. При этом частотный и временной ресурс используются всеми источниками одновременно. Однако производится дополнительное преобразование: сообщения ортогонализируются относительно к другим сообщениям абонентов с помощью умножения на функции Уолша. Эти функции представлены заранее известными кодами, которые синхронны между собой. Для выделения сигналов строят систему взаимных функций.

Понятие стационарности случайного процесса.

Стационарными случайными процессами называют случайные процессы, статистические характеристики ко­торых одинаковы во всех временных сечениях.

Говорят, что случайный процесс строго стационарен (или стационарен в узком смысле), если его многомерная плотность вероятности р(х₁, х₂, .... x_n, t₁, t₂, .... t_n) произвольной размерности n не изменяется при одновременном сдвиге всех вре­менных сечений t₁, t₂,.... t_n вдоль оси времени на одинаковую величину τ:

p(x₁, х₂.....х_n, t₁, t₂.....t_n) = p(x_1, x₂.....x_n, t₁+τ, t₂+τ..... t_n+τ) при любом τ.

Если же ограничить требования тем, чтобы от временного сдвига не зависели лишь одномерная и двумерная плотности вероятности, то такой случайный про­цесс будет стационарен в широком смысле. Понятно, что из стационарности в уз­ком смысле следует стационарность в широком смысле, но не наоборот.

Для стационарного случайного процесса математическое ожидание и дисперсия не зависят от времени, а корреляционная функция зависит не от самих моментов времени, а только от интервала между ними τ=t₂-t₁:

R_x(t₁, t₂) = R_x(t₂ - t₁) = R_x(τ) .

Корреляционная функция стационарного случайного про­цесса является четной:

R_x(-τ) = R_x(τ) .

Кроме того, абсолютные значения этой функции при любых τ не превышают ее значения при τ = 0 (оно равно дисперсии случайного процесса).

Поиск по сайту: