Уровень ликвидности для активов и обязательств Группы на 31 декабря 2014 года представлен ниже:
До востре-
C неопре-
бования и
деленным
(в миллиардах российских
менее
От 1 до 6
От 6 до 12
От 1 года
Более
сроком/
рублей)
1 месяца
месяцев
месяцев
до 3 лет
3 лет
просроченные
Итого
Активы
Денежные средства и их
эквиваленты
2 308,8
—
—
—
—
—
2 308,8
Обязательные резервы на
счетах в центральных банках
150,9
70,3
34,6
77,2
32,7
—
365,7
Торговые ценные бумаги
37,3
—
—
—
—
—
37,3
Ценные бумаги, изменение
справедливой стоимости
которых отражается через
счета прибылей и убытков
77,7
—
—
—
—
—
77,7
Средства в банках
143,9
28,3
24,4
29,0
15,2
—
240,8
Кредиты и авансы клиентам
937,8
1 817,1
2 425,6
5 252,0
7 131,6
192,5
17 756,6
Ценные бумаги, заложенные
по договорам репо
828,5
18,8
37,3
131,5
153,2
—
1 169,3
Инвестиционные ценные
бумаги, имеющиеся в
наличии для продажи
782,7
1,8
3,1
11,8
29,7
0,6
829,7
Инвестиционные ценные
бумаги, удерживаемые до
погашения
1,5
5,2
7,4
21,9
81,9
—
117,9
Отложенный налоговый актив
—
—
—
—
—
19,1
19,1
Основные средства
—
—
—
—
—
496,4
496,4
Активы группы выбытия и
внеоборотные активы,
удерживаемые для продажи
72,0
—
—
—
—
—
72,0
Прочие активы
558,9
265,0
351,7
322,0
123,7
88,2
1 709,5
Итого активов
5 900,0
2 206,5
2 884,1
5 845,4
7 568,0
796,8
25 200,8
Обязательства
Средства банков
1 835,3
1 410,9
274,0
74,9
44,9
—
3 640,0
Средства физических лиц
1 958,0
1 700,7
1 659,3
3 551,7
458,7
—
9 328,4
Средства корпоративных
клиентов
2 433,8
891,0
178,2
1 711,6
1 019,9
—
6 234,5
Выпущенные долговые ценные
бумаги
64,4
239,2
320,0
271,9
407,1
—
1 302,6
Прочие заемные средства
52,6
152,6
200,3
90,0
41,7
—
537,2
Отложенное налоговое
обязательство
—
—
—
—
—
45,3
45,3
Обязательства группы выбытия
58,2
—
—
—
—
—
58,2
Прочие обязательства
222,0
329,3
234,9
189,3
191,7
97,8
1 265,0
Субординированные займы
—
0,8
—
17,9
750,8
—
769,5
Итого обязательств
6 624,3
4 724,5
2 866,7
5 907,3
2 914,8
143,1
23 180,7
Чистый разрыв ликвидности
(724,3)
(2 518,0)
17,4
(61,9)
4 653,2
653,7
2 020,1
Совокупный разрыв
ликвидности
на 31 декабря 2014 года
(724,3)
(3 242,3)
(3 224,9)
(3 286,8)
1 366,4
2 020,1
—
В результате геополитической напряженности в 2014 году Группа увеличила объем привлеченного финансирования от Банка России и прочих государственных и муниципальных организаций (Примечания 18 и 39). Традиционно государственные и муниципальные организации размещают средства в краткосрочных инструментах Группы в конце календарного года, и, как результат, значительная часть этих ресурсов имеют срок погашения до 1 месяца. Средства, привлечённые от Банка России, в основном погашаются в течение 6 месяцев (практически все эти средства получены в соответствие с Положением Банка России №312-П). Руководство Группы считает, что, принимая во внимание действия Банка России по расширению способов фондирования российской банковской системы, а также ожидаемый приток средств государственных и муниципальных организаций, Группа будет способна поддерживать достаточный уровень данных ресурсов.
Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2014 года
Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2014 года